Главный редактор:
Ксения Юдаева
Обращение главного
редактора 
RSCI eLibrary ReРЕc EconPapers
ISSN 0130-3090 (Print)
ISSN 2712-8350 (Online)
ISSN 2618-6799 (Print English edition)
ISSN 2712-8369 (Online English edition)
ЭКОНС
Russian Journal of Money and Finance
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ
Научный журнал Банка России
ISSN 0130-3090 (Print); ISSN 2712-8350 (Online)
Рус Eng
ЭКОНС

VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке

Аннотация

В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования величины VaR при анализе рисков, показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.

Ключевые слова: банки, регулятивный капитал, Базельский комитет по банковскому надзору, экономический капитал, Value-at-Risk (VaR), стратегия инвестирования, оптимальная стратегия

Creative Commons

Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.