Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR

Аннотация

В работе проводится сравнение прогнозных свойств модели динамического стохастического общего равновесия с малым количеством уравнений (DSGE-модели) и модели DSGE-VAR в виде байесовской векторной авторегрессии (VAR) с априорной информацией на основе этой DSGE-модели по российским квартальным данным за период 2003–2021 гг. Прогнозная сила модели DSGE-VAR оказывается выше, чем у DSGE-модели, для прироста выпуска и инфляции на горизонте первого года и для процентной ставки и обменного курса на горизонте двух лет. Вместе с тем модель DSGE-VAR в среднем лучше прогнозирует ВВП, инфляцию и обменный курс и хуже прогнозирует процентную ставку, чем бенчмарк в виде авторегрессионной модели первого порядка.