Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений

Аннотация

В данной работе исследуется способность DSGE-модели с малым количеством уравнений предсказывать поведение основных макроэкономических переменных для российской экономики. Используется две версии стандартной модели малой открытой экономики с добавлением стохастического тренда в ценах на нефть при различных предположениях о политике валютного курса. Сравнение с BVAR-моделью такого же размера показывает, что DSGE-модели оказываются лучше в части прогноза курса, цен и процентной ставки и немного проигрывают в прогнозировании ВВП.