Прогнозирование чистой процентной маржи банков и коэффициента резервирования на потери по ссудам в различных экономических сценариях: данные Польши

Марцин Борсук
Университет Казимира Великого

Аннотация

Целью стресс-тестирования является проверка устойчивости банковского сектора к негативным событиям на финансовых рынках и в реальном секторе экономики. Один из ключевых вопросов стресс-тестирования касается транслирования различных сценариев в показатели риска на уровне банков и факторы изменения прибыльности банков и их способности абсорбировать убытки. Данная работа решает две задачи: первая – установить основные макроэкономические детерминанты коэффициента резервирования на потери по ссудам и чистой процентной маржи, вторая – показать возможности применения сателлитных моделей для связи макроэкономических показателей и показателей банков. Мы вносим вклад в эмпирическую литературу, определяя макроэкономические детерминанты кредитного риска на основе трех различных типов кредитных портфелей (потребительского, ипотечного и корпоративного) банков, работающих в Польше. Наши оценки показывают, что экономический рост, рынок труда и рыночная процентная ставка оказывают значительное влияние на чистую процентную маржу и коэффициент резервирования на потери по ссудам.