Служат ли высокая процентная ставка по кредитам и депозитам и снижение расходов на рекламу индикаторами банкротства банка? Данные по России

Лев Фомин
ПАО «Банк «ФК Открытие»

Аннотация

Эта работа посвящена построению вероятностной модели дефолта российских банков. Анализируются микроданные из ежемесячных отчетов, направленных российскими банками в Банк России за период июль 2010 г. – декабрь 2017 г. Стандартный набор зарекомендовавших себя ранее предикторов дефолта банка дополнен тремя новыми предикторами: превышение процентной ставки по депозитам над средневзвешенной по рынку, превышение процентной ставки по кредитам над средневзвешенной по рынку, отношение расходов на рекламу к активам банка. Эти предикторы значимы в логит-регрессии для предсказания дефолта банка и увеличивают прогнозную силу модели, хотя и незначительно. Предпосылка too-big-to-fail опровергается эмпирическими данными.