Служат ли высокая процентная ставка по кредитам и депозитам и снижение расходов на рекламу индикаторами банкротства банка? Данные по России

Аннотация

Эта работа посвящена построению вероятностной модели дефолта российских банков. Анализируются микроданные из ежемесячных отчетов, направленных российскими банками в Банк России за период июль 2010 г. – декабрь 2017 г. Стандартный набор зарекомендовавших себя ранее предикторов дефолта банка дополнен тремя новыми предикторами: превышение процентной ставки по депозитам над средневзвешенной по рынку, превышение процентной ставки по кредитам над средневзвешенной по рынку, отношение расходов на рекламу к активам банка. Эти предикторы значимы в логит-регрессии для предсказания дефолта банка и увеличивают прогнозную силу модели, хотя и незначительно. Предпосылка too-big-to-fail опровергается эмпирическими данными.