Низкодефолтные кредитные портфели в «Базель II» и «Базель III» как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора

Аннотация

В современном мире модели бинарного выбора можно встретить во многих сферах деятельности. При этом для всех сфер проблему вызывает ситуация, когда доля одного из классов мала в выборке данных. Когда эта доля существенно мала, то в финансах такой класс называют низкодефолтным. Целью статьи является рассмотрение определений такого портфеля и подходов по построению на нем моделей вероятности дефолтов. Данная работа показывает, что, несмотря на наличие разных способов получения результатов, выделение класса низкодефолтных кредитных портфелей, с одной стороны, выгодно банкам, как и любая более детальная сегментация, а с другой – ухудшает статистические свойства моделей вероятности дефолта. Отсюда следует вывод, что в рамках подхода внутренних рейтингов в «Базель II» и «Базель III» регулятору стоит требовать от банков строить модели на объединенных массивах данных, не поощряя выделение классов низкодефолтных кредитных портфелей.