Применение модели MF-PVAR для наукастинга ВРП регионов России

Аннотация

Официальные годовые оценки валового регионального продукта (ВРП) публикуются Росстатом с существенной задержкой, что ограничивает возможности оперативного анализа экономической активности в российских регионах и обусловливает востребованность методов наукастинга. В данном исследовании для наукастинга ВРП применяется панельная векторная авторегрессия с данными смешанной частоты (MF-PVAR), позволяющая интегрировать разнородные данные и учитывать пространственную гетерогенность и кросс-секционную зависимость между регионами. Выборка исследования представляет собой сбалансированную панель, включающую данные о годовых темпах роста реального ВРП, а также ряд месячных отраслевых индикаторов за 2010–2022 гг. по 68 регионам России. Модель оценивается на данных 2010–2018 гг. и проверяется на данных 2019–2022 гг. Полученные результаты показывают, что MF-PVAR превосходит по точности прогнозирования наивный прогноз, гребневую регрессию и динамические панельные модели, основанные на обобщенном методе моментов.