Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулирования

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы иностранных заимствований российского банковского сектора. С помощью методики стресс-тестирования оцениваются риски текущего уровня внешнего долга банков и риски, которые соответствовали бы более высокой доле внешних заимствований в пассивах. Приемлемое отношение внешнего долга к пассивам близко к 20%. Согласно рассчитанному прогнозу долгосрочных потребностей российской экономики в инвестиционных ресурсах, в целях обеспечения необходимых объемов банковского кредитования экономики, кредитным организациям может потребоваться более высокий уровень внешних займов. С учетом данных проблем в статье предлагаются механизмы регулирования уровня внешнего долга российских банков.