Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля

Аннотация

Статья посвящена вопросам поиска допустимых параметров базовых критериев банковского портфеля в зависимости от уровня капитализации. Сделан вывод, что эффективность и уровень риска портфеля зависят не только от рентабельности банковских операций, но и от величины капитализации банка. По аналогии с портфельной теорией САРМ была сформулирована математическая зависимость, позволяющая спрогнозировать оптимальные периоды инвестирования портфеля активов банка и обеспечивающая построение его оптимальной структуры с учетом доходности и уровня риска активов.