Прогноз спроса на аукционе РЕПО с Банком России

Аннотация

Лимит, устанавливаемый на аукционе РЕПО с Банком России, а также величина спроса на этом аукционе формируют один из важных сигналов на рынке межбанковского кредитования. Для того чтобы подавать верный сигнал рынку, регулятор должен иметь надежный инструмент оценки спроса. В данной работе предлагается подход к получению такого инструмента, который на основе комбинации логистической и линейной регрессий способен воспроизводить особенности спроса на аукционе РЕПО.