Моделирование динамики краткосрочных процентных ставок денежного рынка

Аннотация

В статье рассматривается комплексная модель для динамики краткосрочной межбанковской процентной ставки с учетом основных факторов, влияющих на положение ставки денежного рынка в коридоре процентных ставок по операциям Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Предлагается новый подход к описанию степени влияния изменения ставок по операциям центрального банка на уровень ставки на рынке межбанковского кредитования.