О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III

Аннотация

В статье ставится задача проанализировать российский и международный опыт подходов к оценке величины рыночного риска. Выделяются и описываются характерные особенности определения рыночного риска в российской практике. Обобщается международный опыт по данному аспекту, начиная с документа Базель I (1988 г.) и заканчивая последним консультативным документом Базельского комитета по банковскому надзору «Фундаментальный пересмотр подходов к оценке рыночного риска» (2012 г.). На этом документе и акцентируется основное внимание в работе: анализируются два основных подхода к оценке, определяются их особенности и границы применимости.