Риск-ориентированный подход к оценке облигационных портфелей кредитных организаций
Аннотация
В статье предлагается методика оценки облигационного портфеля кредитных организаций для осуществления риск-ориентированного надзора Банка России. Рассматриваются подходы к оценке вложений банков в долговые ценные бумаги с точки зрения присущих им рисков. Особое внимание уделено разработке системы прогнозирования ставок доходностей к погашению облигаций с применением нейронных сетей и их влияния на выполнение банками норматива достаточности капитала.Ключевые слова: риски, нейронные сети, прогнозирование, кредитные организации
