Построение рейтинговых групп заемщиков – физических лиц с применением метода комитетов

Аннотация

В работе рассматривается применение метода комитетов для построения модели внутренних кредитных рейтингов по потребительским кредитам. Дается сравнение по индексу Джинни-модели, построенной с применением метода комитетов, и модели с применением Logit-метода. По полученным кредитным рейтингам произведены расчеты взвешенных по риску кредитных требований в соответствии с письмом Банка России от 29.12.2012 № 192-Т.