Аннотация
Цель статьи – описать и проанализировать подходы к оценке кредитного риска, используемые регуляторами различных стран, основанные на документах Базельского комитета по банковскому надзору. Автором выделяются и описываются характерные отличительные черты определения кредитного риска с помощью стандартизированного подхода, а также подхода на основе внутренних рейтингов заемщиков (IRB-подход). Обобщается международный опыт в этой области, согласно документам Базель I (1988 г.) и Базель II (2004 г.). Приводятся основные математические модели и способы оценки величины кредитного риска, определяются границы их применимости и особенности расчета.
