Динамика показателя «вероятность дефолта» по кредитам физических лиц

Аннотация

В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г. по II квартал 2014 г. Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. Проводится сравнение резервов, сформированных в соответствии с Положением Банка России № 254-П, и ожидаемых потерь по портфелю, рассчитанных в соответствии с IRB-подходом.