О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска

Аннотация

В статье автором проанализированы изменения концепции подхода Базельского комитета по банковскому надзору к рассмотрению и оценке рыночного риска, установленной вторым Консультативным документом «Фундаментальный пересмотр подходов к оценке рыночного риска» (октябрь 2013 г.) по сравнению с первым, опубликованным в мае 2012 г. Подробно описываются аспекты определения границы между торговым и банковским портфелями. Основное внимание уделяется двум подходам к количественной оценке рыночного риска – стандартизированному и основанному на внутренних моделях – и их области применения.