Использование сводных макроэкономических индикаторов для калибровки внутренних рейтинговых моделей в банках

Аннотация

Целью исследования является получение наиболее обоснованной и точной калибровки моделей на основе учета экономических циклов. В статье предложены подходы к построению сводного макроэкономического индикатора, в основе которых лежит определение экономического цикла. Пошагово разобран механизм формирования сводного макроэкономического индикатора. Предложены варианты использования полученного индикатора в банках, в частности, для оценки и прогнозирования частоты возникновения просроченной задолженности, описаны подходы к калибровке внутренних рейтинговых моделей в банках на основе разработанного сводного макроэкономического индикатора.