Построение индекса волатильности цен товаров российского экспорта

Аннотация

В статье предложен подход к построению меры неопределенности в динамике цен экспортных товаров Российской Федерации. На основе модели стохастической волатильности были получены оценки волатильности цен основных экспортных товаров, после чего было произведено их агрегирование в единый индекс волатильности товаров российского экспорта. Разработанный индекс может найти широкое применение в макроэкономическом моделировании. В работе продемонстрировано, что его включение в качестве объясняющей переменной в модель для экспорта Российской Федерации улучшает качество модели.