Анализ структуры трансмиссии ликвидности на рынке межбанковских кредитов

Аннотация

Статья посвящена выявлению структуры трансмиссии ликвидности на российском межбанковском рынке однодневных депозитов для анализа рисков, возникающих при перераспределении ликвидности. В работе использовался инструментарий методов кластерного анализа и теории графов. Выявленная существенная сегментированность рынка с устоявшейся структурой взаимосвязей между участниками позволила оценить риски концентрации и различие в стоимости заимствования для банков полученных кластеров (ярусов), а также связать характеристики рынка с бизнес-моделями его участников.